重磅好消息！Python量化还在为历史资料伤脑筋的朋友看过来

 

重磅好消息！Python量化还在为历史资料伤脑筋的朋友看过来

437數據分析

如果你正在使用Python做量化分析，一直苦于找不到一个良好的历史资料库来源。不是需要付费或者被限制下载的个数；再不然就是要忍受下载的龟速。现在介绍的这个方法，一次解决了上述的所有困扰。享受历史资料秒开的快感，因为资料库就在自己家。如果觉得有帮助，请您点个赞、关注。因为针对这个方法，未来还会再搞一些好玩的东西，来与大家一起分享，希望不会错过。

 

 

这个好用的数据接口，就是透过“Pytdx - Python tdx数据接口“来完成。这个接口其实早就存在已久，不过一般都是通过它利用网络来对通达信的伺服器下载历史资料。在一年多以前，我看说明书，好像有写到将要介绍的这些功能。但当时并没有发现到有任何的功能发表，但是最近发现到它这些功能已经逐渐的完备了。这一部分让人惊喜的功能就是不需要再透过网络去下载历史资料，而是直接从我们电脑当中的通达信软件资料库里面直接读取资料。所以这是最方便快速的一种资料获得方式。

首先当然你的电脑必须要安装通达信的电脑端软件。不限任何的版本，所以只要安装免费版本即可。再来在选项当中选择盘后数据下载，将您想要的资料库补齐。扩展资料所指的就是期货商品部分。先提醒大家，如果要下载分时资料的话，请不要设定下载太长时间，不然灌爆了自己的磁盘，可不要怪我。

 

 

以上这些步骤做好了，那么就稳妥的自己拥有了一个资料库。接下来就让我们进入正题，有请Python上场。首先当然你必须先要去安装这个套件。可以透过以下的指令来安装。

 

pip install pytdx

 

这是转载官方对reader的这个函数接口的使用介绍。

（官方文件位置）

 

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Reader接口
读取通达信的日K线
通过下面的接口，我们可以解析通达信的日K线文件，该文件可以通过读取通达信的软件本地目录导出的数据获取，也可以从通达信的官网上下载， 如果您安装了通达信的终端，可以在安装目录下找到 vipdoc 子目录。
比如我的通达信客户端安装在 c:\new_tdx 下，
即
c:\new_tdx\vipdoc\sz\lday\ 下是深圳的日k线数据
c:\new_tdx\vipdoc\sh\lday\ 下是上海的日k线数据
该目录下每个股票为一个文件，如 sz000001.day 为深圳的日k行情，

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所以我们先去电脑的文件资源管理器里面，依照他们所介绍的路径。看看里面这个目录是否非常的热闹。我的意思是有好几千个档案。

 

 

上图就是确认了这个目录，是储存所有上海交易所上市公司股票的历史资料。接下来就可以在Python上面建立以下的程式码。

 

from pytdx.reader import TdxDailyBarReader, TdxFileNotFoundException
reader = TdxDailyBarReader()
df = reader.get_df("D:/new_tdx/vipdoc/sz/lday/sz000417.day")
df.tail()

 

如果没什么意外，应该是类似下图的结果。这就是开启股票日线资料的方式。

 

 

接下来我们来试着看如何导入期货方面的历史资料。尝试进入以下的程式码；注意这里import进来的东西是不一样的。

 

from pytdx.reader import TdxExHqDailyBarReader
reader = TdxExHqDailyBarReader()
df = reader.get_df("D:/new_tdx/vipdoc/ds/lday/29#EBL8.day")
df.tail()

 

以下范例是调用EB的主连日线资料。在通达信当中，以L8标识为主连。

 

 

以上就是比较常用的股票与期货日线历史资料调用的例子。我们再来看看如何调用分析资料，现在我们尝试键入以下的程式码。在这里官方提供了两个不同目录下的提取方式。应该是在通达信不同的版本下储存的位置有所差异。使用免费版的应该是在这个地方。D:\new_tdx\vipdoc\sh\minline

 

 

这里是官方说明书当中，所指的两种存在不同的目录底下，档名的差异。我们免费版应该都是第2个目录当中。

 

读取通达信的分钟K线（目前支持1，5分钟k线）
分钟线有两种格式，第一种是.1 .5 为后缀的
from pytdx.reader import TdxMinBarReader, TdxFileNotFoundException
reader = TdxMinBarReader()
df = reader.get_df("/Users/rainx/Downloads/sh000001.5")
还有一种为 .lc1 .lc5 后缀的 <-这里
from pytdx.reader import TdxLCMinBarReader, TdxFileNotFoundException
reader = TdxLCMinBarReader()
df = reader.get_df("/Users/rainx/Downloads/sz000001.lc5")
print(df)

 

以下的程式码，可以让我们获取到指定的股票一分钟历史价格。

 

from pytdx.reader import TdxLCMinBarReader, TdxFileNotFoundException
reader = TdxLCMinBarReader()
df = reader.get_df("D:/new_tdx/vipdoc/sz/minline/sz000417.lc1")
df.tail(10)

 

至于股票，5分钟的历史价格。我查了一下，应该是存在这个目录底下。D:\new_tdx\vipdoc\sh\fzline

所以把程式改一下子，就可以调取到5分钟的数据资料了。

 

 

在目前通达信的资料库储存；分时上面只有一分钟与5分钟的资料。其他时间间隔的分钟线在以后的机会里我们再来想方法解决。至于其他关于期货方面的一分钟，以及5分钟分时资料的读取。是跟股票大同小异的。甚至调取的函式也是一样；只是指向的路径是不同的。以下分别是期货一分钟以及5分钟资料调取的截图。

 

 

关于这个接口的资料存储的方式，今天就先介绍到这里。感觉这真的是通达信的佛心来着。虽然已经用了一两天了，可是嘴角还是持续得意的抽搐着。也希望正在为量化交易工作需要历史资料库，一直伤脑筋的朋友们，也会喜欢今天的介绍。如果觉得对大家在资料库方面有提供到帮助，麻烦点个赞加关注。关于对于这个接口的应用，我未来还会再继续介绍。